Corresponde, en esta oportunidad, analizar cómo podemos utilizar la volatilidad de precios en el mercado Forex para calcular las paradas de pérdida. A nadie se le escapa que el mercado de divisas es uno de los más volátiles debido a la importante liquidez que se maneja. Recordemos que en este mercado se mueven unos 5 billones de dólares diarios. Un par, dependiendo de su actividad puede manifestar una volatilidad precios importante. Con estos datos, determinar dónde colocar su stop loss puede ser de gran ayuda. Vamos a conocer cuáles son los métodos más utilizados por los traders.
La importancia de conocer la volatilidad de precios
Cuando operamos en el mercado Forex, sabemos que existen pares que poseen mayor movimiento que otros. Es claro que el par EUR/USD tendrá un movimiento mayor en el mercado que el CAD/CHF.
Entonces, si un par posee mayor movimiento que otro, tendrá mayor liquidez y, por lo tanto, una mayor volatilidad de precios.
Recordemos que la volatilidad es la variación del precio de un activo con respecto a su media, en términos estadísticos.
Esto, nos permite sacar algunas conclusiones. Si un par con una importante volatilidad mueve unos 100 pips diarios, tanto para arriba como para abajo, no es conveniente que usted fije su stop loss en 20 pips. Los cambios lo dejarían fuera del comercio con mucha velocidad.
Por lo tanto, si usted conoce la volatilidad de precios de un par, podrá determinar sus paradas con facilidad. Para ellos, existen dos métodos muy populares entre los traders.
Bandas de Bollinger
Este método sirve para calcular la volatilidad de precios en un determinado par de divisas. Observe el gráfico.
Las Bandas de Bollinger para establecer sus paradas de pérdida
Cuando el precio del par se mantiene tranquilo, las Bandas de Bollinger se ven juntas. Al producirse una mayor volatilidad de precios, las bandas tienden a separarse.
No es nuestro interés en este artículo profundizar sobre los cálculos de este método. Si usted desea usarlo, puede incorporar un indicador que calcula estas Bandas de Bollinger.
¿Cómo usamos las bandas para establecer una stop loss? Lo que debe hacer es configurar su parada más allá de las bandas.
Promedio del Rango Verdadero (ATR)
El Promedio de Rango Verdadero o ATR es un método de análisis técnico para determinar la volatilidad de precios en un activo.
¿Por qué se le llama rango verdadero? Para entender el ATR es importante conocer el concepto de rango verdadero. En finanzas se lo denomina de esta manera al mayor de estos tres rangos:
- El Máximo actual menos el Mínimo anterior
- El Máximo actual menos el Cierre anterior
- El Mínimo anterior menos el Cierre anterior
De esta forma, el Promedio de Rango Verdadero es una media móvil de los tres rangos que hemos mencionado.
No se preocupe si el método de cálculo del ATR le resulta algo complejo. La mayoría de las plataformas disponen de este indicador para que usted incorpore a sus gráficos. Lo que deberá hacer es ingresar el período hacia atrás que desea medir y el ATR le devolverá el rango promedio de la volatilidad de precios.
Si se maneja con un gráfico diario, al ingresar, por ejemplo “15” en período, el indicador le devolverá el ATR de los últimos 15 días.
En cambio, si trabaja con un gráfico horario e ingresa “30” en período, su ATR será sobre las últimas 30 horas.
Observe el gráfico que hemos preparado para usted. Una vez establecido el ATR podrá determinar sus paradas de pérdidas apenas por fuera del rango determinado.
Cómo establecer su Stop Loss usando el Promedio de Rango Verdadero
Al igual que el soporte y resistencia, la volatilidad de precios es muy utilizada por los traders para tomar decisiones. Tanto para colocar sus entradas como para determinar sus stop los.
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