En el mismo momento que usted decide transformarse en un trader profesional, sea full-time o tiempo parcial, necesitará definir sus sistemas de trading. En palabras sencillas, usted fijará sus propias reglas para operar en los mercados financieros. Aunque la función de un sistema de trading suene similar a estrategia de trading, hay diferencias importantes que debe conocer y que abordaremos en esta ocasión.

Un sistema de trading es una herramienta fundamental para invertir en el mercado financiero. Proporciona reglas claras y objetivas para tomar decisiones de compra y venta de activos. En este artículo, exploraremos qué es un sistema de trading, sus componentes y beneficios, así como las estrategias y técnicas utilizadas en el trading.

Prepárese para que, juntos, abordemos uno de los temas cruciales que debe encarar un trader. Conoceremos las ventajas y desventajas de los sistemas de trading. Un detalle de los más populares y qué pasos en concreto deberá dar usted para tener su propio sistema de trading ¡Acompáñenos!

Qué es un sistema de trading

Aunque parezca algo superficial, familiarizarse con el lenguaje propio de los mercados financieros y del mundo de trading es fundamental para sus primeros pasos. Por eso, comenzaremos definiendo qué son los sistemas de trading.

Un sistema de trading es un conjunto de reglas, enfoques y características que tendrá todo el proceso de toma de decisiones en el trading. Todo lo que usted debe hacer desde que comienza su jornada hasta que finaliza, estarán establecidas en los sistemas de trading. Cuando hablamos de sistemas y gracias al los avances de la tecnología, estos pueden ser de ejecución manual o de ejecución automatizada. Estos últimos, están basados en algoritmos. Pero, tanto los sistemas manuales como los automatizados, necesitas que usted les incorpore sus reglas.

Por lo tanto, si usted desea tener una larga y próspera vida en el trading con instrumentos financieros, es el momento de comenzar a definir su sistema de trading.

¿Cuáles son los componentes de un sistema de trading?

A modo de guía práctica, le mostraremos cuáles son los principales componentes de su sistema de trading. Es importante que usted, como trader principiante, comprenda que los sistemas de trading requieren de dos condiciones absolutamente necesarias. La primera de ellas es que antes de comenzar a operar con su sistema, lo ponga a prueba. Utilice las cuentas demo que las plataformas de trading ponen a su disposición. Lo segundo, los sistemas de trading existen para ser cumplidos. Respételos, llegado el momento y luego de un minucioso examen podrá modificarlo, si es necesario.

Conozca los principales elementos que debe tener en cuenta para elaborar su sistema de trading:

  • Objetivos y estrategias: El sistema de trading deberá comenzar respondiendo a esta pregunta ¿Cuál es su objetivo de intervención en los mercados? ¿Qué estrategias utilizará para alcanzar el o los objetivos que se ha propuesto?
  • Activos e instrumentos financieros: Para operar en los mercados financieros deberá definir qué activos o instrumentos financieros utilizará. Por ejemplo, acciones, pares de divisas, contratos de opciones o futuros.
  • Enfoques de su trading y horizonte temporal: Dentro de las definiciones de sus operaciones en los mercados, definirá si utiliza el análisis fundamental, el análisis técnico o una combinación de ambos. También deberá establecer si se enfocará en operaciones de corto, mediano o largo plazo.
  • Señales de entrada y salida: Uno de los principios más respetados por los traders es saber ingresar a una posición en el momento adecuado y retirarse de la misma forma. Deberá definir el tipo de señales que le indicarán cuándo ingresar a una posición. Lo mismo deberá hacer para salir. Cuándo salir cuando su posición es ganador y cuándo salir si se encuentra en pérdidas.
  • Adecuada gestión del riesgo: En los mercados financieros no existe sistemas, estrategias o planes 100% certeros. Por lo tanto, atravesar posiciones perdedoras es algo de todos los días. Debe acostumbrarse a convivir con pérdidas. La gestión del riesgo es el conjunto de acciones que evitará que las pérdidas lo saquen de los mercados. Debe definir su perfil de trader. Cuál es su tolerancia al riesgo. Cuánto capital tiene disponible para arriesgar. Cómo serán los tamaños de sus posiciones y que porcentajes de pérdidas puede aceptar en una jornada.
  • Seguimiento y evaluación: Un buen sistema de trading debe contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para analizar y ajustar su desempeño en función de los resultados obtenidos.

Sistema de trading y estrategia de trading ¿son lo mismo?

Es más habitual de lo que parece, pero muchas personas confunden una estrategia de trading con un sistema de trading.

Comencemos haciendo una aclaración que despejará muchas dudas. Una estrategia tiene un carácter más abarcativo. Por lo tanto, una estrategia de trading puede incluir en su interior a varios sistemas. Lo que suele ocurrir es que es común que una única estrategia esté compuesta por un solo sistema y eso contribuye a la confusión.

Las estrategias pueden estar elaboradas y relacionadas con los diferentes ciclos de cada mercado. Luego, para cada ciclo definido elabora uno o varios sistemas de trading.

A modo de ejemplo. Usted decide operar en un ciclo alcista del mercado bursátil. Es decir que querrá aprovechar la suba en el precio de las acciones. Para ello, elabora 3 sistemas de trading. Uno manual, a largo plazo. El segundo sistema, también manual y de mediano plazo. Por último, un tercer sistema que puede ser de corto plazo y automatizado.

Tanto en el caso de las estrategias como en los sistemas de trading, las reglas deberán ser muy claras. Le recomendamos llevar un registro diario de todas sus operaciones. Una bitácora de trading. En ella podrá registrar los resultados de cada posición y las causas de esos resultados. También, puede colocar los fundamentos existentes durante esas operaciones. De este modo, si necesita hacer modificaciones, tendrá los puntos concretos desde dónde partir.

Importancia y beneficios del uso de sistemas de trading

¿Qué implica utilizar sistemas de trading para operar en mercados financieros? Cuando usted opera en los mercados, la seguridad proviene de hacerlo bajo reglas claras y probadas. Si bien, debido a la volatilidad que pueden sufrir los mercados, esto no le asegura el éxito, le brinda una mayor seguridad. Los mercados no son espacios para andar a tientas. Entonces, hablemos de algunos de los beneficios de utilizar sistemas de trading:

  • Organización: Mediante el uso de un sistema probado y con reglas claras, operará de manera organizada. de esta forma, evitará decisiones emocionales e improvisadas.
  • Disciplina: El uso de este tipo de sistemas le aportará disciplina, un plus necesario para operar en los mercados. La disciplina le permite seguir los lineamientos de su sistema aún en momentos de turbulencias financieras.
  • Consistencia: Lo que se busca con la instrumentación de un sistema de trading es la consistencia a lo largo del tiempo. Solo así, podrá ver resultados sólidos a medida que su experiencia crece como trader.
  • Reducción del sesgo emocional: Las reglas claras para sus operaciones lo alejan de cualquier decisión impulsada por emociones. Muchos inversores y traders fracasan cuando los sesgos emocionales influyen sobre sus acciones en los mercados.
  • Automatización: Cuando elije sistemas automatizados – y probados previamente – está alivianando sus tareas manuales. Esto, tiene como ventaja evitar los errores humanos en la toma de decisiones.

Enfoques para sus sistemas

Cada sistema de trading deberá contar con un enfoque claro. A su disposición, usted tiene el análisis fundamental y el análisis técnico.

El análisis fundamental se basa en el conjunto de datos, información y noticias que pueden afectar tanto a los mercados como a los activos con los que va a operar. Por ejemplo, datos vinculados con la salud de la economía donde se desarrolla el mercado elegido. Tasas de referencias fijadas por los bancos centrales. Índice de Precios al Consumidor. Tasa de desempleo. Resultados de la balanza comercial. Luego, tenemos toda aquella información que corresponde a las empresas. Información contable, reportes de ganancias, nuevas tecnologías, fusiones y adquisiciones. Toda esta información podría afectar el precio de los activos.

Por su parte, el análisis técnico nos permite estudiar el comportamiento de los activos e instrumentos financieros a partir de sus movimientos pasados. Basados en gráficos es indicadores técnicos, el trader busca patrones, tendencias y señales que le permitan establecer puntos de entrada y salida.

En análisis técnico dispone de una gran variedad de herramientas para llevar adelante la tarea. Una de las más eficaces y que se ha revelado con un alto nivel de certezas es el Análisis Elliott Wave. Aquí, le dejamos un enlace para que pueda conocer más sobre la Teoría de Ondas de Elliott.

¿Debe elegir entre uno y otro? Muchos operadores piensan que los análisis técnico y fundamental no tienen puntos de contacto. Sin embargo, los traders exitosos aplican en sus sistemas de trading una combinación de ambos.

Imaginemos que usted opera en el mercado Forex. Su sistema está enfocado para obtener buenos resultados con posiciones largas para el par EUR/USD. Su análisis técnico de tendencias le indica que el par seguirá subiendo. Sin embargo, una noticia indica que la Reserva Federal elevará la tasa de referencia. Es muy probable que el dólar cobre fuerza y el par comience una reversión de su tendencia. Como puede observar, en este ejemplo, los fundamentos fueron claves para modificar su análisis.

Los diferentes tipos de sistemas de trading

Al ser un conjunto de reglas para operar en los mercados, los sistemas de trading se pueden clasificar de diferentes formas.

Trading discrecional: ¿Qué es y cómo funciona?

Un sistema de trading discrecional está basado en la experiencia y en la intuición del trader para la toma de decisiones. En este tipo de sistema de trading, las reglas son menos estrictas, ya que una parte de las decisiones corren por cuenta del trder que adopta posiciones en el momento más conveniente.

El sistema de trading discrecional no es recomendado para traders principiantes. Sin embargo, para aquellos que ya poseen un conocimiento profundo de los mercados y el movimiento de sus activos, puede ser muy rentable.

Algunos de los beneficios de utilizar un sistema de trading discrecional incluyen:

  • Mayor flexibilidad: Este tipo de sistemas de trading se caracterizan por ser más flexibles. Esto redunda en un mejor aprovechamiento de las oportunidades. Los sistemas automatizados o con reglas más estrictas pueden dejar pasar momentos destacados.
  • Más efectividad: Gracias a su experiencia, los traders pueden ser más efectivos al momento de entrar y salir de las posiciones.
  • Sistema con alta personalización Los sistemas de trading discrecionales pueden ser personalizados para adaptarse al estilo de trading y los objetivos del trader.

Considere estos riesgos asociados a un sistema de trading discrecional:

  • Sistema subjetivo: Uno de los mayores riesgos de este sistema de trading es que está sujeto a las subjetividades del trader. Las interpretaciones, por fuera de reglas más claras y estricta, pueden conducir a posiciones fallidas.
  • Mayores riesgos: Estos sistemas de trading discrecionales pueden resultar más riesgosos que los sistemas de trading sistemáticos. El trader puede tomar decisiones que no estén basadas en la lógica o la evidencia.
  • Costoso: Los sistemas de trading discrecionales pueden ser costosos de desarrollar y probar.

Los sistemas de trading discrecionales pueden brindar buenos resultados. Pero, todo esto estará sujeto a la pericia y buena conducción del trader.

Estos son algunos de sistemas de trading discrecionales:

  • El uso de indicadores técnicos para identificar oportunidades de compra y venta.
  • La identificación de patrones de comportamiento de los precios para predecir futuras tendencias.
  • El análisis fundamental de empresas o sectores para identificar oportunidades de inversión.

Los traders discrecionales suelen utilizar una combinación de estos métodos para tomar decisiones de trading.

Trading sistemático

Un sistema de trading sistemático se elabora con reglas predefinidas para tomar decisiones de trading. Estas reglas pueden estar definidas por indicadores técnicos, análisis fundamental o una combinación de ambos. se los conoce también como sistemas de trading mecánicos.

Los sistemas de trading sistemáticos son más objetivos y consistentes que los sistemas de trading discrecionales. Se eliminan todos los aspectos subjetivos en la toma de decisiones, reduciendo los márgenes de errores en las posiciones adoptadas.

Un sistema de trading sistemático o mecánico más fáciles de probar y optimizar. Esto se debe a que las reglas predefinidas hacen que sea más fácil identificar cómo funciona un sistema en diferentes condiciones del mercado.

Los sistemas de trading sistemáticos se pueden utilizar para el trading de una amplia gama de activos, incluyendo acciones, bonos, divisas, materias primas y derivados.

Hay muchos tipos diferentes de sistemas de trading mecánicos. Estos son algunos de los más conocidos:

  • Sistemas de trading de seguimiento de tendencias: La idea que sustenta este sistema es que los precios de los activos se mueven en tendencias. Buscan identificar oportunidades de compra cuando el precio de un activo está en tendencia al alza. También, busca oportunidades de venta cuando el precio está en tendencia a la baja.
  • Sistemas de trading de contratendencia: En este caso, los sistemas trabajan sobre la base de que las tendencias tienden a revertirse. Buscan identificar oportunidades de compra cuando el precio de un activo está en tendencia a la baja y oportunidades de venta cuando el precio está en tendencia al alza.
  • Sistemas de trading de reversión a la media: Estos sistemas se basan en la idea de que los precios de los activos tienden a volver a la media. Buscan identificar oportunidades de compra cuando el precio de un activo está por debajo de la media y oportunidades de venta cuando el precio está por encima de la media.

Los sistemas de trading sistemáticos pueden ser una herramienta eficaz para traders de todos los niveles de experiencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe un sistema de trading que sea perfecto. Todos los sistemas de trading tienen sus propias fortalezas y debilidades.

Ponga sus sistemas a prueba

Si desarrollar un sistema de trading es una de las tareas más importantes del trader, no lo es menos su puesta a prueba. Así es, todo sistema, al igual que la estrategia donde se encuentra inserto deben ser puestos a prueba para detectar fortalezas y debilidades. es la gran oportunidad para optimizarlos y lograr los mejores resultados.

Usted, cuenta con una variedad de herramientas y métodos para poner a prueba su sistema de trading. Nos enfocaremos en los más utilizados.

Backtesting: Se trata de una metodología para probar su sistema de trading utilizando escenarios con datos históricos. Es decir, hacemos correr nuestro sistema de trading en un escenario del pasado y vemos cómo se comporta. Qué resultados hubiera dado si lo hubiésemos aplicado en aquel momento. Las plataformas de trading más importantes cuentan con aplicaciones y espacios para pruebas de backtesting en trading. Un dato que resultará interesante. Usted puede modificar los parámetros para analizar los diferentes comportamientos de su sistema.

Pruebas en tiempo real: Otra opción para poner a prueba su sistema de trading sin recurrir a escenarios pasados, es hacerlo en tiempo real. Nuevamente, las plataformas le ofrecen estas oportunidades. Una de ellas es mediante el uso de las cuentas demo. Estas cuentas le permiten realizar operaciones simuladas con datos reales de los mercados. Otra alternativa es el paper trading. En ambos casos, estará operando y probando su sistema de trading sin poner en riesgo su capital.

Importancia de la prueba y optimización de sistemas de trading

Tómese todo el tiempo necesario para someter a pruebas rigurosas su sistema de trading. Se trata del tiempo mejor invertido, ya que podrá optimizarlo para alcanzar los mejores resultados. Solo cuando esté absolutamente seguro de la fortaleza del sistema y sus estrategias, de el gran paso hacia las operaciones con dinero real.

Los mercados financieros dejan poco margen para las improvisaciones. Cuando usted desarrolla su sistema de trading está restándole espacio a las decisiones no programadas y a la influencia de las emociones. Estas últimas pueden jugarle una mala pasada.

Sin importar qué tipo de sistema de trading elija para sus operaciones, este necesitará de todos sus conocimientos sobre los mercados financieros. Por esa razón, otra clave principal para su éxito como trader profesional es contar con una sólida capacitación. En Club de Capitales tenemos las puertas abiertas de nuestros Cursos de Trading. Programas de formación online, a cargo de profesionales y expertos en trading, análisis técnico y Elliott Wave. Contamos con programas para principiantes y para traders avanzados. Visítenos, 15 años de experiencia formando traders exitosos.