Navegar las aguas del trading en mercados financieros no es sencillo. Por esa razón, los traders están en la búsqueda permanente de nuevas estrategias de trading que les permitan una mayor certeza a la hora de operar. Sin embargo, cada nueva estrategia y plan de trading también debe ser sometido a la comprobación para asegurarse el funcionamiento adecuado. El backtesting en trading es una herramienta cada vez más popular aunque algo controversial, según algunos analistas.

El concepto sobre el funcionamiento del backtesting en el trading no es complejo. En realidad consiste en someter a una estrategia de trading a la comprobación de cómo hubiera funcionado en el pasado. Cuáles hubieran sido los resultados obtenidos en un período de tiempo determinado si hubiéramos aplicado esa estrategia.

En esta entrega de Club de Capitales conoceremos el backtesting. Cómo funciona y cuáles son las ventajas y desventajas de su aplicación. Además, hablaremos de algunas plataformas de trading que facilitan la aplicación de esta herramienta.

¿Qué es el backtesting en trading?

Cuando elaboramos una estrategia de trading para intervenir en los mercados financieros, queremos saber su potencial de funcionamiento, antes de ponerla en marcha. La mayoría de los traders utiliza los papar trading o las cuentas demo para simular operaciones y constatar el funcionamiento de la estrategia.

El backtesting en el trading, busca cumplir la misma función de comprobación, pero desde otra mirada. Consiste en conocer cómo hubiera funcionado en el pasado la estrategia que estamos probando. Es decir que, el backtesting en el trading se basa en datos históricos.

Si la estrategia funciona con esos datos históricos, los traders están dispuesto a llevarla al campo y ejecutarla con dinero real.

Algunos analistas técnicos manifiestan reservas frente al uso de una visión retrospectiva para probar una estrategia de trading que se utilizará en el futuro. Sin embargo, quienes consideran que los activos financieros repiten en forma de patrones sus movimientos, sostienen que el backtesting en trading puede ser un gran aporte.

Importancia del backtesting en trading

Como método de evaluación de una estrategia de trading, realizar un backtest tiene varios aspectos de relevancias. Veamos lo que ha convertido en importante a este método de testeo.

Evaluación objetiva: El backtesting nos ofrece la posibilidad de evaluar objetivamente una estrategia. La razón es que, al utilizar datos históricos, podemos saber cómo se hubiera comportado. Podremos determinar el potencial de su estrategia y a tomar decisiones informadas.

Ayuda a reducir los riesgos: Cuando ponemos a prueba una estrategia a través del backtesting, podemos reconocer los puntos que merecen atención. Esto, nos ayuda a gestionar el riesgo en las posiciones analizadas, reduciendo las posibilidades de pérdidas.

Optimizamos las estrategias de trading: El backtesting en el trading permite ajustar y optimizar una estrategia utilizando datos históricos. Los traders pueden probar diferentes parámetros, reglas y enfoques para mejorar el rendimiento general de la estrategia.

Aprendizaje: Analizar los resultados del backtesting puede proporcionar a los traders una comprensión más profunda de cómo funciona su estrategia. Las diferentes condiciones del mercado actúan como una fuente de aprendizaje para los traders.

Identificación de debilidades: A través del backtesting, los traders pueden identificar las debilidades y limitaciones de su estrategia. De esta forma, tienen la oportunidad de ajustarla antes de aplicarla en tiempo real.

Ayuda a desarrollar la confianza: Obtener resultados positivos y coherentes en un backtesting en trading contribuye a reforzar la confianza del trader en su estrategia. Esta confianza se traduce en una mayor seguridad al operar en mercados reales.

Comparación de estrategias: El backtesting permite comparar diferentes estrategias y enfoques para determinar cuál podría ser más efectivo en diferentes escenarios.

Toma de decisiones informadas: Con una base sólida de resultados de backtesting, los traders pueden tomar decisiones más informadas sobre cuándo entrar, salir o ajustar posiciones en el mercado.

¿Cómo aplicar el método del backtesting en trading?

Para una estrategia de trading analizada a través del backtest, es necesario cumplir una serie de pasoso fundamentales. Recordemos que lo que estamos por hacer es probar nuestra estrategia y ver cómo hubiera funcionado en el pasado.

El primer paso es definir con mucha claridad su estrategia de trading. Qué activos o instrumentos financieros utilizará. Reglas claras de cuándo comprar o vender. Niveles de toma de ganancias y de pérdidas soportadas.

Para el segundo paso, la tarea será recolectar los datos históricos del o los activos que forman parte de su estrategia de trading. Estos datos incluyen: precios de apertura y cierre, máximos, mínimos y volumen. todos estos datos dentro de diferentes marcos temporales que se ajusten a su perfil estratégico.

Ahora, como si se tratara de una máquina del tiempo, usted comenzará a aplicar su estrategia en ese escenario histórico. Comprará y venderá de acuerdo con su estrategia. Siga las reglas que ha elaborado al pie de la letra.

Todos los resultados y datos relevantes deben ser registrados minuciosamente en su bitácora de trading. Incluso, puede incorporar en su registro, los fundamentos existentes en ese momento. Recuerde que existen numerosos factores que pueden alterar el comportamiento de los mercados financieros. Un cambio en los fundamentos puede hacer que la aplicación del backtesting en trading no resulte en una devolución correcta.

Análisis de los resultados del backtest

Tenga en cuenta que lo que acaba de hacer es simular operaciones en el mercado en un escenario del pasado. Aplicó su estrategia de trading y ha llegado el momento de evaluar sus resultados.

Revise los datos que ha registrado en su bitácora de trading. Analice el rendimiento global de su estrategia. Cómo ha resultado la relación Riesgo/Beneficio. Estudie el comportamiento de todas las métricas y la cantidad de operaciones ganadoras y perdedoras.

Si los resultados obtenidos a través del backtesting en trading no son satisfactorios puede ajustar su estrategia. Sin embargo, recuerde que este método es solo indicativo para comprobar la fortaleza de su estrategia de traiding.

Ventajas y desventajas de realizar un Backtest

Todas las herramientas, métodos y enfoques que utilizamos en el trading poseen puntos a favor y puntos en contra. Balancee adecuadamente antes de aplicar un método de backtesting en trading. Considere cada una de sus ventajas y desventajas.

Ventajas del backtesting

  • Evaluación de estrategias: Permite evaluar de manera objetiva y cuantitativa cómo habría funcionado una estrategia de trading en el pasado. Este método puede ayudar a los traders a tomar decisiones informadas sobre su viabilidad.
  • Reducción de riesgos: Al probar una estrategia en datos históricos, los traders pueden identificar posibles pérdidas y ajustar la estrategia antes de arriesgar dinero real. Considere al backtesting como parte de la gestión de riesgos de sus estrategias de trading.
  • Ahorro de tiempo: Mediante el backtesting podemos probar una variedad de escenarios y ajustes en un período relativamente corto de tiempo. Ahorramos tiempo antes de operar en mercados reales.
  • Optimización de parámetros: Con las pruebas realizadas, los resultados del backtesting en trading ayudan a los traders a ajustar los parámetros de su estrategia para obtener mejores resultados.

Desventajas del backtesting:

  • Sesgo retrospectivo: Analizar los resultados del pasado pueden influir en las decisiones futuras de manera subconsciente. Esto, lleva a una estrategia que parece buena solo en retrospectiva.
  • Cambios en el mercado: Poner a prueba una estrategia de trading a través del backtesting no contempla los cambios potenciales e imprevistos del mercado.
  • Overfitting: Existe el riesgo de ajustar demasiado una estrategia a datos históricos específicos, lo que puede llevar a un mal rendimiento en condiciones futuras.
  • Modelos simplificados: Cuando utilizamos modelos de backtesting en trading, por lo general estos son simplificados. La ausencia de complejidades que suelen presentar los mercados podrían hacer fracasar las estrategias.
  • Sensibilidad a parámetros: Los parámetros que utilicemos para probar nuestras estrategias deben estar ajustados para obtener resultados validados.
  • Falta de consideración de las emociones: Los inversores y traders no siempre reaccionan de la misma manera ante un mismo escenario. El backtesting en trading no tiene en cuenta los sesgos emocionales y estos, pueden producir cambios en los mercados.

Principales objeciones de traders y analistas al backtesting en trading

Algunos analistas y traders han planteado varias objeciones al método de backtesting en el trading. Aunque el backtesting es una herramienta valiosa, también tiene limitaciones y desafíos que deben tenerse en cuenta. Algunas de las objeciones comunes incluyen:

  1. Excesivo apego a los datos históricos: Los analistas cuestionan el método del backtesting en trading por la tendencia a ajustar la estrategia a los datos históricos. De esta forma, aparece como más exitosa de lo que podría ser en la realidad.
  2. Cambios en el mercado: Aunque los patrones de movimientos tienden a repetirse, los cambios en los mercados no se repiten de la misma forma. Estos cambios repentinos y las fluctuaciones están fuera de las observaciones del backtest.
  3. Ajuste excesivo de la estrategia: Los traders pueden ceñir demasiado sus estrategias de trading a los resultados del backtest. Es posible que esto funcione con éxito en las pruebas, pero no en los mercados actuales y reales. Se conoce a esto como overfitting.
  4. Limitaciones en los datos utilizados: Aunque gracias a la tecnología, esto es cada vez menos probable, puede haber baches en los datos. Una mala recolección de los mismos podría devolver resultados de backtest incorrectos.
  5. Simplificación de modelos: No siempre, los datos históricos y los modelos utilizados tienen en cuenta las complejidades del mercado. Esto puede provocar resultados que no se ajusten a la actualidad.
  6. Posibilidades de eventos irrepetibles: Los eventos que moldean al mercados en cada momentos no se presentan siempre de la misma manera. En el escenario histórico, pueden existir sucesiones de eventos irrepetibles.

Recomendaciones para una correcta aplicación del método de backtesting en trading

Para asegurar una correcta aplicación del backtesting en el trading, es importante seguir ciertas recomendaciones y mejores prácticas. siga estas recomendaciones:

Trabaje con datos de calidad

La calidad de los datos que utilice para recrear el escenario pasado es clave. Asegúrese de que no falte ningún tipo de elemento que pueda influir en los resultados. Los gráficos de velas japonesas le ayudarán gracias a la cantidad de información que contienen.

Utilice períodos representativos para su backtesting en trading

Utilice un marco temporal bastante extenso y representativo. Dentro de él, podrá analizar otros espacios temporales. Así, observará el comportamiento de las tendencias, cambios en los volúmenes de operaciones, etcétera.

Evite ajustar demasiado su estrategia

Al momento de optimizar su estrategia, a partir de los resultados del backtest, evite el overfitting. Ya señalamos que ajustar demasiado su estrategia de trading a los resultados de este método puede ser contraproducente. Juegue con cierta dosis de elasticidad en sus operaciones.

Realice pruebas con múltiples activos

Realice sus pruebas de backtesting en trading con una variedad de activos, si su estrategia lo permite. También, puede probar alterando algunas condiciones del mercado para ver la reacción de sus posiciones.

Considere las condiciones del mercado

Siempre que opere en los mercados financieros, tenga presenta la volatilidad y los niveles de imprevisibilidad de estos. Antes de poner a prueba su estrategia de trading con backtest, registre las condiciones y fundamentos actuales del mercado. Coteje esas condiciones con las existentes en los marcos temporales de su test.

Mida la sensibilidad a parámetros

Al ajustar los parámetros de su estrategia de acuerdo con los resultados del backtesting en trading, realice nuevas pruebas. De esta forma podrá conocer la sensibilidad de los ajustes. Analice cómo fueron los resultados luego de la modificación de los parámetros.

Utilice múltiples indicadores técnicos para evaluar los resultados

El análisis técnico pone a su disposición una gran cantidad de herramientas y recursos para que usted analice el comportamiento y la acción del precio. Incluso en el backtesting en trading. Utilice diversos indicadores técnicos y estadísticas para interpretar los resultados de las pruebas.

Utilice un método de pruebas A/B para el backtesting en trading

Si quiere obtener resultados más informados a partir del backtesting en trading, puede utilizar un camino algo más complejo, pero efectivo. Divida los datos en dos partes. Una parte de su estrategia se aplicará al método de backtesting. La otra, en el escenario actual, para ir cotejando ambas muestras.

No se limite al backtesting

Si bien el backtesting en trading es un método que numerosos traders ponen en práctica, debe considerar sus limitaciones. Por lo tanto, utilice siempre este método acompañado por otras formas de testear sus estrategias. Estos pueden ser el paper trading o las prácticas en cuentas demo. Probar sus estrategias de trading es una de las mejores prácticas en la gestión del riesgo.

Backtesting en las plataformas de trading

Plataformas como MetaTrader 4 y 5 permiten a los traders utilizar el método de backtrading. El “Simulador de Trading” de MT4 es la herramienta para ejecutar backtesting dentro de la plataforma. Luego de elegir esta opción, activará el Expert Advisor de su preferencia para que se ejecute el test.

Si usted utilizó el marco temporal de una semana, correspondiente a un mes en el pasado, no tendrá que esperar. La plataforma y el simulador se moverán de manera acelerada. Recuerde que deberá ir realizando las operaciones de compra y venta, de acuerdo con su estrategia.

Otras plataformas como NinjaTrader también permiten probar sus estrategias mediante el backtest. la versión 8 de esta plataforma es una de las más completas para la aplicación de este método.

Conclusiones

El backtesting en trading puede ser un aliado importante a la hora de poner a prueba sus estrategias de trading. Su aplicación no entraña riesgos en si misma, pero debe comprender que los resultados no pueden ser concluyentes. Comprobar cómo se desempeñaría su estrategia en escenarios pasados puede ser un indicador sobre si está o no por el buen camino.

Aproveche sus pruebas de backtest para fortalecer su aprendizaje en el trading. Además de ajustar su estrategia, podrá poner a prueba sus conocimientos. En este punto nos queremos detener. Club de Capitales pone a su disposición sus Cursos de Trading. Programas de formación online a cargo de expertos en mercados financieros y análisis técnico. Lo invitamos a conocer nuestros cursos, sostenidos por 15 años de experiencia.