En artículos anteriores hemos hablado de la importancia de la gestión de riesgos y de contar con un plan de trading en nuestras incursiones en el mercado Forex. Ahora le toca el turno al drawdown, y aunque muchos traders no han oído sobre esta expresión ni su significado, conocer este concepto nos permitirá gestionar de mejor manera nuestros riesgos y disfrutar de obtener una buena cantidad de pips para nuestro negocio.

¿Qué es el drawdown?

Cuando ingresamos al mercado Forex es importante tener en cuenta que no todas las decisiones que tomemos y las posiciones que adoptemos serán exitosas. El riesgo de transitar períodos o rachas de pérdidas es inevitable y la gestión de riesgos busca minimizar esas pérdidas.

Ahora bien, algunas estadísticas dicen que los traders que cuentan con un sistema, éste suele ser un 70% rentable y un 30% pérdidas. El problema es que no sabemos cuándo aparecerá ese 30% que actúe disminuyendo nuestro capital de trading.

El drawdown es una reducción o retroceso en la curva de resultados, respecto al máximo nivel alcanzado.

Vamos a suponer que hemos alcanzado el máximo de 10 mil dólares en nuestra curva de resultados, que se convertirá en nuestro pico. Luego comienza una racha adversa y nuestra curva baja hasta 7 mil dólares, eso significa que nuestra pérdida es de 3 mil dólares.

A partir de allí, nuestros ingresos comienzan a subir nuevamente, pero estaremos en la zona de drawdown hasta que éstos superen el máximo anterior, es decir los 10 mil dólares.

Si tomamos varios períodos para analizar el drawdown, podremos observar en nuestra curva de inversión que habrá uno que supera a los demás, a este los denominaremos drawdown máximo.

¿Para qué sirve el drawdown?

El concepto de drawdown podemos aplicarlo a cualquier metodología de inversión, no sólo aplica para el mercado Forex. Y si observamos detenidamente, forma parte de cualquier curva de inversión. Esto porque ningún sistema de trading es perfecto y todos atraviesan por rachas adversas. Conocer el drawdown nos da la posibilidad de establecer, dentro de nuestra gestión de riego, que porcentaje del capital estamos dispuestos a invertir y qué nivel de pérdidas podemos soportar.

En definitiva, el análisis del drawdown nos permite evaluar si un sistema de trading es aplicable o no. Los traders que operan con sistemas automatizados de inversión, obtienen de estos sistemas un cálculo automático de nuestro drawdown.

Dentro de nuestro plan de trading, el conocimiento de este concepto nos permitirá establecer la parte de capital que estamos dispuestos a arriesgar en las rachas perdidosas, antes de retirarnos.

Una forma de resguardar tu dinero

Dentro de un plan de trading y con tu gestión de riesgos en movimiento, el conocimiento de tus curvas de pérdidas históricas lo obtendrás cuando realices un backtest, en la mayoría de los sistemas automatizados esto aparece de inmediato. Te señalará el máximo drawdown, el número de operaciones que resultaron con pérdidas y el porcentaje que necesitas para recuperar tu nivel inicial de capital. También podrás obtener el tiempo de duración de cada racha de pérdidas por los que has atravesado.

Las rachas de pérdidas pueden afectar psicológicamente el accionar cotidiano del trader, por ello, conocer el drawdown y ceñirte a tu plan de trading, respetando tu gestión de riesgos, evitará que tomes decisiones desesperadas para recuperar las reducciones sufridas.