Correlación Forex ¡Cuidado con la duplicación del riesgo!

Conocer la correlación que existe entre los diferentes pares de divisas puede beneficiar su comercio. Pero, es importante advertir que esta correlación Forex puede aumentar su exposición al riesgo ¿Qué significa esto? En ocasiones, al operar con pares que poseen una correlación positiva, por ejemplo, podría estar duplicando el riesgo que se asume. En este artículo analizaremos distintos escenarios donde conocer la correlación Forex puede evitar que sus posiciones sean barridas por partida doble.

¿La correlación Forex aumenta el riesgo?

Si usted ha dado el gran paso y ya opera con distintos pares de divisas de manera simultánea, es necesario que se familiarice con la correlación Forex. En nuestro artículo anterior realizamos una introducción a este tema. Hablamos del coeficiente de correlación. De la correlación positiva y de la correlación negativa. También mencionamos que los pares con coeficiente 0 se mueven de forma aleatoria.

Los profundos cambios que se vienen produciendo en la economía mundial, han modificado estándares de correlación Forex que fueron históricos. Pero, descuide, usted puede encontrar en diversas plataformas, calculadoras de correlación entre diferentes pares.

Si usted abre su juego a diferentes pares, antes de hacerlo preste atención a la correlación Forex. Cuando recién se inician, los traders suelen pensar que abrir posiciones en diferentes pares diversifica el riego, pero ¿qué sucede si esos pares se mueven como dos gotas de agua? Por ejemplo, AUD/USD y NZD/USD suelen tener una correlación Forex positiva casi perfecta. Es decir, se mueven siempre en el mismo sentido. La conclusión es que usted no habrá diversificado el riesgo, lo habrá duplicado.

EUR/USD y GBP/USD, un ejemplo de correlación positiva

Estos dos pares, si tomamos un marco de tiempo de un día, se mueven de la misma manera. Observe el gráfico y, casi han sido inseparables.

Si usted abrió un mini lote de 10 mil unidades en cada uno de estos pares, sin dudas, su riesgo estará duplicado. La correlación Forex le indica que, si uno de estos pares se vuelve en su contra, el otro también lo hará. Sus pérdidas estarán duplicadas.

Otra advertencia, no intente abrir posiciones opuestas para pares que tienen una correlación positiva. Si abre una posición larga para EUR/USD y corta para GBP/USD, usted estará en problemas.

Si el par EUR/USD comenzó a bajar tendrá una pérdida. Aquí, usted puede ser llevado a la confusión y pensar que puede compensar esa pérdida con las ganancias de GBP/USD. No se confíe, posiblemente no sea así. Aunque la correlación Forex sea casi perfecta, es decir cercana a +1, el valor del pip en cada par difiere y usted podría terminar con un gran dolor de cabeza.

EUR/USD y USD/CHF ¿Qué sucede en una correlación negativa?

Los pares EUR/USD y USD/CHF tienen, sin dudas, una correlación negativa. Basta observar el gráfico con un marco de tiempo de un día para comprobarlo. Estos pares tienen una correlación Forex de -0,97. Casi perfecta. Se mueven en direcciones totalmente opuestas.

Si usted abre posiciones opuestas para estos dos pares, es como si estuviera abriendo las mismas posiciones para pares con una correlación Forex positiva. Nuevamente, estamos en presencia de una duplicación del riesgo. Puede ganar, pero es importante que tenga en claro cómo su riesgo va a crecer.

No hace falta que expliquemos el inconveniente de abrir dos posiciones en el mismo sentido para pares con correlación negativa.

Si usted decide operar simultáneamente con pares que poseen una correlación Forex importante, debe conocer los riesgos. Invirtamos la fórmula, es cierto que puede duplicar los riesgos, también las ganancias.

Usted está preparado para mantener el nivel de riesgo dentro de los límites aceptables. Utilice sus conocimientos y estudie bien el escenario antes de lanzarse a operar de esta manera.

Seguiremos hablando de correlación Forex. En nuestro siguiente artículo veremos algunas razones de importancia para tener en consideración la correlación de divisas.